Moving genomsnittet justerade close

Jag antar att den dagliga rörelsen i lager kan jämföras med det Justerade Stängpriset och inte bara Stängpriset. Med tanke på Stock Splits Utdelning etc. investopediaaskanswers06adjustedclosingprice. asp 2-dagars SMA (Simple Moving Average) den 19 december 2014 är (1998.65 1965.90) ​​2 1982.275 Vilket är vad Yahoo Finance ger mig. Men 2-dagars SMA den 2 december 2014 borde vara (Adj avslutas den 1 december Adj stänger den 2 december) 2 (1087.46 2126.60) 2 1606.73 Men det är infact (enligt Y Finance) (Avsluta den 1 dec stänger den 2 december) 2 (2174.93 2126.60) 2 2150.765 Så 2: 1 Split har ingen effekt på SMA Jag har tagit exempel på 2-dagars SMA för enkel beräkning men min fråga gäller allmän MACD, Bollinger Bands, EMA etc. Många tycks peka Att buggar med Yahoos genomförande. Jag trodde att jag fick Yahoos rykte. Jag trodde att detta var för långt hämtat men det bekräftar nästan det. Det är fortfarande en sak kvar, om man skulle justera för dessa splittringar manuellt då för tekniska indikatorer. Om inte skulle det orsaka en skev i resultaten är jag inte säker på hur Yahoo eller Google Finance beräknar deras tekniska indikatorer men jag antar att den är baserad på det senaste handlade priset. Om du till exempel tittar på freestocks beräknar du deras tekniska indikatorer i realtid (under normala marknadsförhållanden) baserat på det senaste köpta priset tack vare BATS. Jag skulle hoppas att Yahoo korrigerar för splittringar etc ndash Rime Dec 22 14 at 21:28 Rime Det här är precis vad jag menar. Jag hoppades också att de skulle justera för splittringar (vilket de gör i Justerat Stängt pris i CSV) men för Tekniska indikatorer verkar de tydligen inte Gaurav Ramanan Dec 23 14 på 7: 43Simple Moving Averages Göra trender stående ut Flyttande medelvärden (MA) är en av de mest populära och ofta använda tekniska indikatorerna. Det glidande medlet är lätt att beräkna och, en gång ritat på ett diagram, är ett kraftfullt visuellt trendspottningsverktyg. Du kommer ofta att höra om tre typer av rörliga medelvärden: enkla. exponentiell och linjär. Det bästa stället att börja är att förstå de mest grundläggande: det enkla glidande medlet (SMA). Låt oss titta på denna indikator och hur det kan hjälpa näringsidkare att följa trender mot större vinster. (För mer om glidande medelvärden, se vår Forex Walkthrough.) Trendlines Det kan inte finnas någon fullständig förståelse för glidande medelvärden utan förståelse för trender. En trend är helt enkelt ett pris som fortsätter att röra sig i en viss riktning. Det finns bara tre riktiga trender som en säkerhet kan följa: En uptrend. Eller hausseffekt, innebär att priset rör sig högre. En downtrend. Eller bearish trend, innebär att priset går lägre. En sido trend. där priset rör sig sidled. Det viktiga att komma ihåg om trender är att priserna sällan rör sig i en rak linje. Därför används rörliga medellinjer för att hjälpa en näringsidkare att lättare identifiera riktningens riktning. (För mer avancerad läsning om detta ämne, se Grunderna i Bollinger-band och Flytta genomsnittliga kuvert: Raffinera ett populärt handelsverktyg.) Flyttande medelkonstruktion Textboksdefinitionen för ett glidande medelvärde är ett genomsnittspris för en säkerhet med en viss tidsperiod. Låt oss ta det mycket populära 50-dagars glidande genomsnittet som ett exempel. Ett 50-dagars glidande medel beräknas genom att ta slutkurserna för de sista 50 dagarna av eventuell säkerhet och lägga dem ihop. Resultatet från additionskalkylen divideras sedan med antalet perioder, i det här fallet 50. För att fortsätta att beräkna det rörliga genomsnittet dagligen, ersätt det äldsta numret med den senaste stängningskursen och gör samma matte. Oavsett hur länge eller kort av ett rörligt medelvärde du ser att plotta, är de grundläggande beräkningarna förblir desamma. Förändringen kommer att vara i antal slutkurser du använder. Så till exempel ett 200-dagars glidande medelvärde är slutkursen för 200 dagar summerad tillsammans och sedan dividerad med 200. Du kommer att se alla typer av glidande medelvärden, från två dagars glidande medelvärden till 250 dagars glidande medelvärden. Det är viktigt att komma ihåg att du måste ha ett visst antal slutkurser för att beräkna det glidande genomsnittet. Om en säkerhet är helt ny eller bara en månad gammal kommer du inte att kunna göra ett 50-dagars glidande medelvärde eftersom du inte har tillräckligt med datapunkter. Det är också viktigt att notera att vi har valt att använda slutkurs i beräkningarna, men glidande medelvärden kan beräknas med månatliga priser, veckopriser, öppningspriser eller till och med intradagpriser. (Mer information finns i vår handledning för Moving Averages.) Figur 1: Ett enkelt glidande medelvärde i Google Inc. Figur 1 är ett exempel på ett enkelt glidande medelvärde på ett börsdiagram av Google Inc. (Nasdaq: GOOG). Den blå linjen representerar ett 50-dagars glidande medelvärde. I exemplet ovan kan du se att trenden har flyttat lägre sedan slutet av 2007. Priset på Googles andelar sjönk under det 50-dagars glidande genomsnittet i januari 2008 och fortsatte nedåt. När priset korsar under ett glidande medelvärde kan det användas som en enkel handelssignal. Ett drag under det rörliga genomsnittet (som visat ovan) tyder på att björnen har kontroll över prisåtgärden och att tillgången sannolikt kommer att bli lägre. Omvänt antyder ett kors över ett glidande medel att tjurarna är i kontroll och att priset kan bli redo att göra ett drag högre. (Läs mer i aktiekurspriser med trendlines.) Andra sätt att använda rörliga medelvärden Flytta medelvärden används av många näringsidkare för att inte bara identifiera en nuvarande trend utan också som en inloggnings - och utträdesstrategi. En av de enklaste strategierna är beroende av korsningen av två eller flera glidande medelvärden. Grundsignalen ges när kortsiktigt medelvärde passerar över eller under längre sikt glidande medelvärde. Två eller flera glidande medelvärden gör det möjligt för dig att se en längre sikt trend jämfört med ett kortare sikt glidande medelvärde. Det är också en enkel metod för att bestämma om trenden ökar styrkan eller om det är på väg att vända. (För mer om den här metoden läs A Primer på MACD.) Figur 2: Ett långsiktigt och kortare termiskt glidande medelvärde i Google Inc. Figur 2 använder två glidande medelvärden, en långsiktig (50-dagars, visas av Blå linje) och den andra kortare termen (15-dagars, visad av den röda linjen). Detta är samma Google-diagram som visas i Figur 1, men med tillägg av de två glidande medelvärdena för att illustrera skillnaden mellan de två längderna. Du märker att 50-dagars glidande medelvärdet är långsammare för att anpassa sig till prisändringar. Eftersom det använder mer datapunkter i beräkningen. Å andra sidan är det 15-dagars glidande medlet snabbt att reagera på prisändringar, eftersom varje värde har en större viktning i beräkningen på grund av den relativt korta tidshorisonten. I det här fallet, med hjälp av en korsstrategi, skulle du se till att 15-dagarsgenomsnittet passerar under 50-dagars glidande medelvärde som en post för en kort position. Figur 3: En tre månad Ovanstående är ett tre månaders diagram över United States Oil (AMEX: USO) med två enkla glidande medelvärden. Den röda linjen är det kortare 15-dagars glidande genomsnittet, medan den blå linjen representerar det längre, 50-dagars glidande medelvärdet. De flesta handlare kommer att använda korset av det kortsiktiga glidande genomsnittet över det långsiktiga glidande genomsnittet för att initiera en lång position och identifiera starten på en hausseuropeisk trend. (Läs mer om att tillämpa denna strategi i Trading MACD Divergence.) Stöd är etablerat när ett pris trender nedåt. Det finns en punkt där försäljningspresset sjunker och köparna är villiga att gå in. Med andra ord är ett golv etablerat. Motstånd händer när ett pris trender uppåt. Det kommer en punkt när köpstyrkan minskar och säljarna går in. Detta skulle skapa ett tak. (För mer förklaring, läs Support amp Resistance Basics.) I båda fallen kan ett glidande medel kunna signalera ett tidigt stöd eller motståndsnivå. Till exempel, om en säkerhet drivs lägre i en etablerad uptrend, så skulle det inte vara överraskande att se aktieökningen på ett långsiktigt 200-dagars glidande medelvärde. Å andra sidan, om priset trender lägre, kommer många handlare att se till att lagret stöter mot resistans hos stora glidande medelvärden (50-dagars, 100-dagars, 200-dagars SMA). (För mer om att använda stöd och motstånd för att identifiera trender, läs Trend-Spotting med AccumulationDistribution Line.) Slutsats Flytta medelvärden är kraftfulla verktyg. Ett enkelt glidande medelvärde är lätt att beräkna, vilket gör att det kan användas ganska snabbt och enkelt. En glidande medelvärde största styrka är dess förmåga att hjälpa en näringsidkare att identifiera en nuvarande trend eller upptäcka en eventuell trendomvandling. Flyttande medelvärden kan också identifiera en nivå av stöd eller motstånd för säkerheten, eller fungera som en enkel in - eller utgående signal. Hur du väljer att använda glidande medelvärden är helt upp till dig. Artikel 50 är en förhandlings - och avvecklingsklausul i EU-fördraget som beskriver de åtgärder som ska vidtas för vilket land som helst. Beta är ett mått på volatiliteten eller systematisk risk för en säkerhet eller en portfölj i jämförelse med marknaden som helhet. En typ av skatt som tas ut på kapitalvinster som uppkommit av individer och företag. Realisationsvinster är vinsten som en investerare. En order att köpa en säkerhet till eller under ett angivet pris. En köpgränsorder tillåter näringsidkare och investerare att specificera. En IRS-regel (Internal Revenue Service Rule) som tillåter utbetalningar från ett IRA-konto i samband med straff. Regeln kräver det. Den första försäljningen av lager av ett privat företag till allmänheten. IPOs utfärdas ofta av mindre, yngre företag som söker MetaStock Moving Average Function Det rörliga genomsnittet är förmodligen det mest använda av alla indikatorer. Den kommer i olika typer och har många applikationer. I grundläggande termer bidrar emellertid ett rörligt medelvärde till att jämföra fluktuationer i pris (eller en indikator) och ge en mer exakt reflektion av den riktning som säkerheten rör sig. Flytta medelvärden är fördröjande indikatorer och passar in i trenden följande kategori. De olika typerna är enkla, viktade, exponentiella, variabla och triangulära. Skillnaden mellan de olika typerna av glidande medelvärden är helt enkelt det sätt på vilket medelvärdena beräknas. Exempelvis lägger ett enkelt glidande medelvärde lika viktning för varje värde i den periodvägda och exponentiella platsen större tonvikt på de senaste värdena under perioden ett triangulärt glidande medel lägger större tonvikt på mellansektionen av tidsperioden och ett rörligt rörligt medelvärde justerar Viktning beroende på volatiliteten under perioden. Lets fokusera på det enkla glidande medlet, vilket bildas genom att hitta det genomsnittliga priset på en säkerhet över ett visst antal perioder. Detta beräknas genom att säkerhetens slutkurs läggs över det angivna antalet perioder (t. ex. 15) och dela upp detta summerade svar med antalet perioder. Med hänsyn till de andra typerna av glidande medelvärden kan deras beräkningar vara lite mer komplexa, men premissen är fortfarande densamma. Den enda skillnaden är var och hur viktiga viktningar placeras. SYNTAX Mov (Data Array, Periods, E S T TRI VAR W VOL) ​​Data Array Det här är den datarray som ska beräknas för att bilda den glidande medelindikatorn. Detta är oftast slutkursen, men kan vara någon annan prisdata eller indikator. Perioder Här anges hur många perioder som används för att beräkna det rörliga genomsnittet. EST TRI VAR W VOL Det här är typen av rörligt medelvärde som ska användas, enligt följande: E Exponential S Enkel T Tidsserie Tri Triangulär Var Variabel W Viktad Volvolym Justerad Följande formel visar en 15-årig enkel glidande medelvärde av Slutkurs: I ovanstående exempel: En mer användbar tillämpning av detta exempel kan vara: CgtMov (C, 15, S) och VgtMov (V, 20, S) Formeln ovan anger att slutkursen måste vara över en period på 15 år glidande medelvärde (betecknad av CgtMov (C, 15, S)) och att nuvarande volym måste vara större än volymen 20 perioder av volymen (betecknad med VgtMov (V, 20, S)). Med tanke på Figur 3.27 kan vi se ett 15-årigt enkelt glidande medel som tillämpas på diagrammet. Figur 3.27 Flyttande medelindikator Konstruera formler för följande: 1. Slutkursen över ett 20-årigt vägat glidande medelvärde av det närmaste och 30-åriga enkla glidande medelvärdet för slutet är större än det 50-åriga enkla glidande medelvärdet av slutet: Den här artikeln är ett utdrag ur MetaStock Programmerings Studiehandbok. QuotDiscover Den enkla hemligheten för att göra metastock Easy amp Identifiera lönsam Tradesquot Klicka här för att hitta mer om MetaStock Programmering Study GuideVolatility justerade rörliga medelvärden Teknisk analys, studier, indikatorer: Volatilitetsjusterat rörande medelvärde (V-MA) Om: Om användning av volatilitet i teknisk analys för att justera glidande medelvärden till olika marknadsförutsättningar för att undvika choppiga signaler i handelssystemet. Också om vikten av volatilitet och het kan det bidra till att förbättra din tekniska analys. quotProudt uppfunnet, utvecklat och implementerat av personer som arbetar på MarketVolume174quot Artiklar Genvägar Problem i handelsrörelserna Genomsnittliga rörliga medelvärden spelar en mycket viktig roll i teknisk analys och i en byggnad av handelssystem. De används för att generera handelssignaler (exempel: överskridningar av två MAs eller crossovers av MACD och nollrad), liksom de tillämpas på andra tekniska indikatorer för att släta dem samt skapa signallinjer (exempel: signallinjer i stokastik, RSI. MACD, och etc). Medan rörliga medelvärden är ganska viktiga i teknisk analys, fann många tekniska analytiker och handlare som försökte basera sitt handelsbeslut uteslutande på glidande medelvärden att det är ganska problematiskt. Om en MAs-fördröjning är för stor kan en näringsidkare sakna bra trender genom att agera när det är för sent och när fördröjningen sänks kan en näringsidkare komma in i hakig handel när alla tidigare vinster utplånas. Ytterligare problem med handelssystem baserat på glidande medelvärden är att en näringsidkare måste ställa in MAs barperiodsinställningar ständigt. I annat fall kommer systemet (förr eller senare) att löpa i en period av negativ handel när all vinst skulle kunna utplånas. Diagrammen nedan visar behovet av att justera MAs för att vara lönsam. I diagram 1 nedan kan du se Simple Moving Average med 7- och 26-bar period inställningar som tillämpas på Dow Jones Industrials (DJI) index. Enkla handelssignaler i detta fall genereras på överkorsningar av två glidande medelvärden. Handelssystemet skulle berätta att sälja när kort MA (7-bar MA) sjunker under lång MA (26-bar MA) och att köpa när kort MA höjs över lång MA. På det här diagrammet: Trenden 1 var knappt spotted och då hade vi en period av hakig negativ handel Trenden 2 var knappt spotted som och då hade vi en negativ signal Trenden 3 var perfekt och vi hade två negativa signaler igen Trenden 4 var knappt spotted. Som en slutsats för den här illustrationen kan vi säga att i de flesta fall, efter varje lönsam handel kan vi drabbas av en period av hakig och negativ handel som kan väsentligt skada systemets lönsamhet. Diagram 1: DJI-index med ett handelssystem baserat på övergångar av glidande medelvärden (genomsnittlig barperiodsinställning) Nu kan vi minska barperioden för våra glidande medelvärden som borde leda till bättre spotting av stora trender. På diagrammet 2 har vi två enkla glidande medelvärden med 5- och 15-bar-periodinställningar som tillämpas på samma DJI-index på samma tidsram. På det här diagrammet: Alla stora trender i vår tid var perfekt spotted och de är lönsamma. Men vi hade fortfarande perioder av hakig och negativ handel och faktiskt hade vi större antal affärer (signaler) under dessa perioder. Sammanfattningsvis kan vi för detta diagram säga att minskad barperiodsinställning av glidande medelvärden leder till mer lönsamma affärer, men perioderna med hackig och negativ handel kommer att vara längre och mer negativa vilket kan leda till att det övergripande värderingsresultatet blir jämfört med resultatet i exemplet på diagrammet 1. Diagram 2: DJI-index med ett handelssystem baserat på övergångar av glidande medelvärden (mindre stångperiodsinställning) Nu väljer vi större än i diagrammets 1 barperiod av våra glidande medelvärden som bör minska haltig handel om inte eliminera den. På diagrammet 3 har vi två enkla glidande medelvärden med 10- och 40-bar-perioden inställda på samma DJI-index på samma tidsram. På det här diagrammet: Vi hade mycket mindre perioder av hackig handel - bara några negativa signaler. Men vi gick in och lämnade stora trender med stor lagring, vi hade negativa affärer och tidigare (på diagram 1) blev snabba lönsamma affärer mindre lönsamma. Sammanfattningsvis kan vi för detta diagram säga att genom att öka en barperiodsinställning av glidande medelvärden ökar vi en fördröjning. Det kan minska och eliminera perioder av hackig och negativ handel, men med respekt gör det oss till en handel med en fördröjning som sannolikt kommer att göra de flesta av våra signaler negativa och knappast lönsamma. Diagram 3: DJI-index med ett handelssystem baserat på övergångar av glidande medelvärden (mindre barperiodsinställning) Genom att sammanfatta alla dessa tre diagramexemplen ovan blir det uppenbart att det skulle vara trevligt att ha förmåga att undvika en hackig handel som det var gjort på diagram 3, men ändå att få se stora trender som det gjordes på diagrammet 1 För att hitta en lösning på ett problem som beskrivits ovan, bör en näringsidkare kunna känna igen perioder av hackig handel. Många professionella handlare vet redan svaret som är volatilitet. Under perioder med högre volatilitet kan vi se starkare uppdateringsväxlingar och tekniska indikatorer kan generera fler signaler inom kortare tid. Respektivt, om du inte justerar dina indikatorer i enlighet därmed kan det leda till en hakig och negativ handel. Du kan skylla på tekniska indikatorer, system och så vidare. Verkligheten är - när volatiliteten ändras måste du justera dina tekniska indikatorer (ditt handelssystem). Vid olika volatilitetsnivåer uppträder prisutvecklingen annorlunda: Med högre volatilitet förändras prisutvecklingen sin riktning starkare och snabbare och du kan se mer frekventa förändringar i en trend. Med volatiliteten hos väntar tenderar en prisutveckling att ändra sin riktning långsammare och uppdateringsväxlingar är mindre . Om V-MA (Volatilitetsjusterat rörligt medelvärde) Vårt forskargrupp skapade en algoritm som gör det möjligt att justera glidande medelvärden automatiskt i förhållande till en volatilitetsnivå. Du kan se en rad tekniska indikatorer som redan har en volatilitetsfaktor. Vi kan dock med stolthet säga att vi är de första som beslutade att sätta en teknik som automatiskt skulle justera en indikator inställning till olika volatilitetsnivåer. Vår proprietära teknik tillåter att denna algoritm tillämpas på några av de tekniska indikatorerna. På diagrammet 4 (se nedan), för bättre illustration, ritade vi V-MA (volatilitetsjusterad MA-röd linje i tabellen nedan) tillsammans med SMA (Simple Moving Average - grön linje i tabellen nedan) och ATR (Average True Räckvidd). Som du kan se, när volatiliteten är låg (ATR ligger på låga nivåer), beter sig V-MA som Simple MA (gröna och röda linjer i tabellen nedan rör sig ihop). Men när volatiliteten är hög (ATR är på hög nivå), justeras V-MA för att uppfylla en volatilitetskriterium (röd linje sticker ut ur den gröna linjen i diagrammet nedan). Diagram 4: DJI-index och V-MA (volatilitetsjusterat rörligt medelvärde) Samma som med alla rörliga medelvärden, V-MA har MA-barperiodsinställning som bestämmer antalet barer (tidsperiod) som används för att beräkna MA. V-MA har dock ytterligare två parametrar: ATR-barperiodsinställning och ATR-signalnivå. ATR-barperioden används för att beräkna volatilitet och Signalnivå är en volatilitetsnivå vid vilken V-MA börjar justeras till volatilitet. I allmänhet kan V-MA-beteende beskrivas som när ATR rör sig under definierad volatilitetsnivå, rör V-MA som SMA med samma barperiodsinställning När ATR höjs över definierad volatilitetsnivå utlöses volatilitetsregeln och V-MA justeras när ATR sjunker tillbaka under definierad volatilitetsnivå tenderar V-MA att gå tillbaka mot SMA-beteende. Innan du väljer en inställning för V-MA, kan det rekommenderas att plotta ATR (Average True Range i procent) indikator på ett diagram. När du spelat med ATR kommer det att bli tydligare vilken ATR-barperiod och vilken volatilitetsnivå (quotSignal Levelquot) du vill använda i V-MA. V-MA-baserade handelssystem V-MA kan användas för att generera handelssignaler såväl som det kan användas som en komponent i handelssystem på samma sätt som andra glidande medelvärden är. För att bättre förstå fördelen med V-MA över Simple Moving Average, kan vi jämföra handelssystemet som beskrivs ovan (se diagram 1) baserat på övergångarna av snabb MA med 7-bar period inställning och långsam MA med 26-bar period till ett liknande system baserat på V-MA. Vi tar samma DJI-index och samma tidsram. Vi använder samma 7-bar MA som snabbrörande medelvärde. För ett långsamt rörande medelvärde väljer vi emellertid V-MA, men med samma inställningar på 26 bar. Om du jämför diagrammet 1 (se ovan) och diagram 5 (se nedan) kan du märka att signalerna som genereras på dessa diagram är nästan identiska, vilket inte skulle vara en överraskning, eftersom samma inställningar för glidande medelvärden valdes. Skillnaden är att handelssystemet baserat på V-MA (se diagram 5) inte löper in i illa och negativ handel i september 2011. Som ett resultat kan vi säga att handelssystem som använder volatilitetsjusterade rörliga medelvärden har förmåga att undvika illa handel under perioder med hög volatilitet och dessa system skulle kunna leverera avsevärt högre vinst än liknande system baserat på enkla rörliga genomsnittsvärden. Diagram 5: DJI-index och V-MA (volatilitetsjusterat glidande medelvärde) baserade handelssignaler. Sammanfattningsvis är volatiliteten en av de viktigaste faktorerna i teknisk analys. En näringsidkare som inte håller ögonen på volatiliteten kan förr eller senare komma in i perioden med negativa suicidala signaler, helt enkelt för att med förändringar i volatiliteten har vi förändringar i prisutvecklingen beteende. Det kan rekommenderas att ha en volatilitetsanalys som ingår i varje handelssystem. Vår proprietära teknik för att anpassa tekniska indikatorer till volatilitetsnivåer kan hjälpa dig med detta. V-MA-indikatorn på våra diagram har 3 parametrar att ställa in. För att förstå dem, när du väljer på ett dagligt diagram (1 bar 1 dag): ATR 12 MA Period 14 Signal 0.8 som skulle innebära att du har 14-dagars Simple Moving Average (SMA) som uppför sig exakt som SMA 14) så länge som 12 dagars absolut ATR ligger under 0,8. När 12-dagars absolut ATR passerar över 0,8, kommer det 14-dagars rörliga genomsnittet att justeras till volatilitet (absolut ATR) - nivå. Upphovsrätt 2004 - 2017 Markera Investments Group. Alla rättigheter förbehållna. Detta material får inte publiceras, sändas, skrivas om eller omfördelas. Våra sidor skannas hela tiden. Om vi ​​ser att något av vårt innehåll publiceras på en annan webbplats, kommer vår första åtgärd att rapportera denna webbplats till Google och Yahoo som en spamwebbplats. Ansvarsbegränsning Sekretess 169 1997-2017 MarketVolume. Alla rättigheter förbehållna. SV1 169 1997-2017 MarketVolume. Alla rättigheter förbehållna.